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Black-Scholes et Produits Dérivés

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra expliquer (principaux concepts) :
Calcul stochastique Formule d'Itô,
Modèle de Black Scholes,
Produits dérivés.
L'étudiant devra être capable de :
Mettre en oeuvre l'évaluation et la couverture des différents produits dérivés.


Pré-requis

Martingales à temps discret.
Marchés financiers et modèles à temps discret.

Evaluation

L'évaluation des acquis d'apprentissage est réalisée en continue tout le long du semestre. En fonction des enseignements, elle peut prendre différentes formes : examen écrit, oral, compte-rendu, rapport écrit, évaluation par les pairs...