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Séries Temporelles et Financières

Objectifs

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra expliquer (principaux concepts) :
Ajustement de modèles additifs et ARMA aux séries temporelles,
Marché financier Modèle de Cox Ross Rubenstein,
Couverture et options européennes,
Risques de portefeuilles.
L'étudiant devra être capable de :
mener des analyses statistiques de modèles de séries temporelles,
calculer les primes et stratégies des produits dérivés simples,
mettre en oeuvre des méthodes de gestion de risques de portefeuille.

Pré-requis

Probabilités et statistiques
Statistique
Compléments de probabilités
Martingales-Méthodes de Monte-Carlo (Partie Martingales)

Evaluation

L'évaluation des acquis d'apprentissage est réalisée en continue tout le long du semestre. En fonction des enseignements, elle peut prendre différentes formes : examen écrit, oral, compte-rendu, rapport écrit, évaluation par les pairs...