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Séries Temporelles, Mathématiques Financières et algorithmes stochastiques

Pré-requis

Pré-requis recommandés

Séries Temporelles
- Faire le lien entre représentation canonique et prévision linéaire optimale
- Obtenir la représentation canonique d'un processus ARMA
- Utiliser la densité spectrale

Le cours de Finance met en place des notions nouvelles, ce qui demande un travail personnel approfondi de la part des étudiants pour se familiariser au contexte et aux objets vus en cours.

Evaluation

L'évaluation des acquis d'apprentissage est réalisée en continu tout le long du semestre. En fonction des enseignements, elle peut prendre différentes formes : examen écrit, oral, compte-rendu, rapport écrit, évaluation par les pairs...

Bibliographie

- Aragon, Yves, Series temporelles avec R : Methodes et cas, Springer, 2011, ISBN : 978-2-8178-0207-7.
- Brockwell, Peter J. and Davis, Richard A.. Introduction to Time Series and Forecasting, Springer Texts in Statistics 2nd Edition, 2010. ISBN-13: 978-0387953519, ISBN-10: 0387953515.
- Carassus Laurence et Pagès Gilles, Finance de Marché, Vuibert, 2015, ISBN-10 : 231140136X, ISBN-13 : 978-2311401363.
- Shreve E. Steven, Stochastic calculus for Finance I : The Binomial Asset Pricing Model, Springer, 2000, ISBN-10 : 0-387-40100-8, ISBN-13 : 978-0-387-40100-3.