Partial Derivative Equations & Monte Carlo methods

Description

Objectifs

At the end of this module, the student will have understood and be able to explain (main concepts):
PDE
- The four fundamentals PDE models, with their solution behaviors
- The Finite Difference discretization method

Monte-Carlo
- The fundamental principles of simulating random variables and Monte-Carlo methods.

The student will be able to:
PDE
- To model basic fundamental phenomena by employing PDE
- To derive a Finite Difference scheme (consistent, stable, convergent).

Monte-Carlo
- Simulate a random variable by different methods, use probabilistic, choose appropriate techniques for variance reduction and error estimation.

Pré-requis

EDP
Differential calculus, analysis, ODE
Basic numerical methods

Monte-Carlo
A basic course on probabilities.

Évaluation

L’évaluation des acquis d’apprentissage est réalisée en continu tout le long du semestre. En fonction des enseignements, elle peut prendre différentes formes : examen écrit, oral, compte-rendu, rapport écrit, évaluation par les pairs…

En bref

Crédits ECTS : 4.0

Nombre d’heures : 53.0

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